Prof. José Américo — COPPEAD/UFRJ · FGV · UCAM
Laboratório de Gestão de Instituições Financeiras
Simulações interativas e árvores de decisão para a gestão dos riscos de instituições financeiras: liquidez, taxas de juros, mercado, crédito e operacional.
Acessar os módulosMetodologia de Aprendizado
1. Seleção Temática
Escolha entre os 5 módulos de risco que estruturam a gestão de uma instituição financeira.
2. Análise de Cenários
Explore as árvores de decisão e visualize os impactos de cada escolha em tempo real.
3. Validação Técnica
Avalie os impactos financeiros e regulatórios e consolide o rigor técnico acadêmico.
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Gestão do Risco de Liquidez
Caixa intradia, funding, corrida bancária, LCR e NSFR: dimensionar o custo da liquidez em reais.
Gestão do Risco de Taxas de Juros
Refinanciamento, ETTJ, gap de repricing, duration e IRRBB: medir o descasamento em unidades de capital e dimensionar o hedge.
Gestão do Risco de Mercado
DV01, VaR, backtesting, stress testing e RAROC: medir a perda possível, validar a medida e descobrir o que ela não vê.
Gestão do Risco de Crédito
PD, LGD e perda esperada, estágios da Res. 4.966, concentração setorial e RAROC: precificar o risco, provisioná-lo no tempo certo e alocar o capital que ele consome.
Gestão do Risco Operacional
Fraude interna, provedor crítico comprometido, vazamento de dados e risco climático: dimensionar a perda operacional, provisioná-la no tempo certo e converter o evento em estrutura de controle.
Regulação Prudencial
Patrimônio de Referência, RWA de crédito, fronteira entre carteiras, LCR e NSFR, captação coberta e perda esperada: compor o capital pelo índice que aperta primeiro, distinguir mitigação econômica de alívio de requerimento e ver a provisão estourar um limite sem a exposição mudar.
Estudos de Caso
Corrida de funding, descasamento de duration, fraude contábil, controles rompidos, incentivos de venda e securitização subprime: percorrer a cadeia de decisões de casos reais, uma escolha por vez, e ver o nexo que liga cada passo ao seguinte.