Uma cheia no Vale do Rio Claro, região fictícia onde o banco tem agências, um data center e boa parte da carteira de crédito. O mesmo evento bate duas vezes: na operação e no crédito. Na última aba, isso muda o tamanho da cauda.
O rio sobe. Agências na várzea alagam, o data center fica numa cota de 1 m e para se a água passar dela, e as pessoas não conseguem trabalhar. Tudo isso é perda operacional direta.
Os clientes da região também foram atingidos: lojas fechadas, lavouras perdidas, imóveis danificados. A PD sobe e a garantia vale menos (LGD sobe). A cheia é a mesma da aba ①.
Cenários climáticos mudam duas coisas: quantas cheias acontecem por ano e quão altas elas são. O que hoje é a "cheia de 100 anos" pode virar a cheia de uma década.
Monte Carlo de 10.000 anos com o cenário e os controles das abas ① a ③. Integrado: cada cheia gera perda operacional e de crédito no mesmo ano. Em silos: risco operacional e risco de crédito modelam suas cheias separadamente, como se fossem independentes.