Três vetores de fraude num banco fictício, cada um com seus controles. Na última aba, os três viram uma única distribuição de perdas anuais — e fica claro quem domina a média e quem domina a cauda.
A vítima caiu no golpe do falso atendente e fez um Pix de R$ 10.000. O dinheiro não fica parado: a conta-laranja repassa para outra camada, que saca ou compra cripto. O MED só devolve o que ainda está nas contas que ele alcança no momento da contestação.
MED = Mecanismo Especial de Devolução, regra do Banco Central para o Pix. Quando a vítima contesta um Pix por fraude, o banco que recebeu o dinheiro bloqueia o saldo que ainda está na conta e o devolve à vítima. O que já foi repassado, sacado ou virou cripto não volta. Na versão original, o MED só alcança a primeira conta que recebeu o Pix; a versão ampliada (MED 2.0) passa a seguir o dinheiro por mais de uma conta — é o que o controle "Camadas que o MED rastreia" simula.
Antes de o Pix sair, um motor de score dá nota de 0 a 100 a cada transação. Acima do limiar, o Pix é barrado. O problema: as notas das fraudes e das transações legítimas se sobrepõem. Banco fictício com 120 milhões de Pix legítimos e 40 mil tentativas de golpe por ano.
O atacante não engana nenhum cliente: ele usa a credencial do banco num prestador de serviço de TI (PSTI) e dispara Pix direto da conta reservas, a até R$ 20 mi por minuto. Terceirizar a conexão não transfere o risco: a perda é do banco.
Monte Carlo de 10.000 anos do banco com os controles escolhidos nas abas ① a ③. Golpes: muitos eventos pequenos (Poisson × lognormal). Infraestrutura: evento raro e enorme. Mude os controles nas outras abas e volte aqui.
Como ler o histograma. Cada ano simulado vira uma barra conforme a perda total daquele ano. As perdas estão em valores positivos (R$ perdidos): quanto mais à direita, pior o ano. A altura da barra é quantos anos caíram naquela faixa. Os dois eixos estão em escala log: a barra azul tem milhares de anos, cada barra vermelha tem poucos. O contorno azul-petróleo (parâmetros iniciais) só se descola das barras quando você muda algum controle.